La plateforme SYPEX est une suite progicielle, intégrée front to back et modulaire laquelle est composée d’un cœur et des modules métiers relatifs aux activités des marchés des capitaux. Ces principales fonctionnalités sont :
- Market data
- Connexion aux marchés en temps réel
- Interface diffuseurs (Reuters, Six Telekurs) en temps réel
- Connexion web en différé
- Import automatique des données
- Simulation des intentions, ordres et transactions
- Simulation des cours, courbes et taux de change
- Calcul de l’impact sur le portefeuille en temps réel
- Création des scénarios marchés : cours, courbes et taux de change
- Création et comparaison des scénarios pré-trade pour un portefeuille ou groupe de portefeuilles
- Impacte en temps réel sur les limites, ratios risque et performances
- Analyse multicritères du portefeuille versus benchmark / portefeuille modèle selon des vues personnalisables
- Rebalancement total ou partiel du portefeuille avec la possibilité de génération des intentions, ordres ou transaction
- Personnalisation du workflow des ordres et des intentions
- Gestion des carnets d’ordre gestionnaire et négociateur
- Gestion des ordres pères et groupés
- Pré-affectations sur plusieurs portefeuilles
- Gestion du workflow des exécutions
- Répartition automatique des exécutions sur les portefeuilles en pré-affectation
- Routage des ordres vers les marchés
- Interface standard FIX en temps réel
- Bourse en ligne
- Couverture large des principaux instruments multidevises: Actions, immobilier, taux, OPCVM, Repos, dépôt à terme, prêt/emprunt de titres, change spot et à terme, forward, swaps, futures et options.
- Gestion des opérations« passifs »de souscription/rachats
- Gestion des frais paramétrables : pourcentage, montant, palier,…
- Calcul des frais avec possibilité de modification lors de la saisie des intentions, ordres et transactions
- Personnalisation du workflow de gestion des transactions
- Gestion automatique des transactions miroirs
- Gestion des confirmations et tickets
- Valorisation de portefeuille multi-devises en temps réel
- Visualisation du portefeuille versus benchmark selon plusieurs vues personnalisables : par classe d’actifs, secteurs, maturités,…
- Calcul des actifs nets et des valeurs liquidatives
- Gestion des fonds multi-parts
- Provisions et frais de gestion paramétrable
- Calcul des performances, contributions et attributions multi-instruments : Action (effets cours, transaction, devise), taux (effet courbe, coupon, spread, temps,…)
- Possibilité de calcul des performances pour les portefeuilles, sous portefeuilles et groupe de portefeuilles
- Visualisation des performances, contributions et attributions selon plusieurs critères personnalisables : catégorie d’actifs, secteurs, devise, émetteurs,…
- Calcul des performances, contributions des indices et benchmark
- Comparaison des performances d’un portefeuille avec un ou plusieurs benchmarks
- Chaînage des performances sur plusieurs périodes
- Transparisation de la performance
- Tableaux de bord standard : Mes tâches, workflow et suivi de l’activité
- Liste d’écrans favoris personnalisable
- Possibilité de d’implémenter des tableaux de bord spécifiques
- Conformité
- Possibilité de définir des contraintes sur un portefeuille ou un groupe de portefeuilles
- Librairie réglementaire paramétrable et multi-critères : contreparties, instruments, émetteur, devise, rating,…
- Contraintes et ratios Pre-trade et Post-trade disponibles
- Suivi des dépassements en workflow personnalisable
- Personnalisation des limites pré-trade et post-trade multi-critères lors d’initiation des intentions, ordres et transactions
- Plusieurs limites standard disponibles : contreparties, émetteurs, liquidité,… avec la possibilité de paramétrage avancé
- En cas de dépassements, génération des alertes informatives ou bloquantes avec la possibilité de déblocage avec un profil habilité.
- Calcul selon des méthodes standard : paramétrique, historique,…
- Possibilité de calcul en simulation par titre, portefeuille et groupe de portefeuille
- Indicateurs standard de risque/performance : Downside Risk,Tracking error, Ratios d’information, sharp, duration, sensibilité, convexité, volatilité,…
- Possibilité de calcul en simulation
- Tenue de positions
- Plusieurs positions sont disponibles : Actif, dépôt, Repos, Prêt, Emprunt,…
- Plusieurs méthodes de gestion disponible : PMUP, FIFO,…
- Calcul en temps réel du P&L, Prix de revient et surcôtes/décôtes
- OST standard disponible : dividendes, coupons, attributions de titres, augmentations de capital,…
- Possibilité de paramétrage des OST spécifiques
- Workflow de gestion des OST personnalisable
- Saisie des annonces : dividendes, attributions,…
- Génération automatique des OST taux : coupons, amortissements et remboursements
- Gestion du workflow de collatéralisation
- Possibilité d’effectuer des retours partiels et/ou totaux des titres
- Gestion des OST des titres
- Réévaluation périodique des titres mis en garantie
- Paramétrage des seuils de déclenchement des appels de marge
- Calcul des appels de marge multi-critères : contrat, contrepartie,…
- Tenue des comptes de trésorerie multi-devises en temps réel
- Trésorerie prévisionnelle et optimisation des variations de liquidités
- Consolidation des comptes
- Gestion du workflow de règlements/livraison
- Gestion des dénouements partiels ou totaux
- Gestion des suspens
- Plusieurs traitements batch standards disponibles : valorisation des portefeuilles, archivage des données,…
- Possibilité de paramétrer des traitements batch spécifiques
- Possibilité de planification de l’exécution
- Rapprochements
- Plusieurs rapprochements standard disponibles : soldes espèces, mouvements espèces, stock titres
- Possibilité de paramétrer des rapprochements spécifiques
- Possibilité d’enregistrement, annulation et commentaire des rapprochements
- Plans de comptes et schémas comptables paramétrables
- Workflow flexible de génération et annulation de la comptabilité
- Comptabilité automatique des VL
- Traitement automatique de clôture d’exercices
- Exportation des écritures vers d’autres systèmes
- Plusieurs états comptables disponibles : bilan, CPC, balance,…
- Plans de comptes et schémas comptables paramétrables
- Génération automatique de la comptabilité titres
- Rapprochement automatique avec le dépositaire central
- Référentiels
- Clients
- Portefeuilles, groupe de portefeuilles et portefeuilles modèles
- Comptes espèces et titres
- Acteurs
- Titres et autres valeurs
- Données marchés : cours, courbes de taux, taux de change, indices, benchmarks,…
- Moteur de workflow transversal et paramétrable
- Plusieurs workflow standard disponibles : processus simulations, ordres, exécutions, transactions,…
- Suivi de l’état d’avancement des workflow
- Audit généralisé du système : référentiels, simulations, ordres, transactions,…
- Enregistrement des utilisateurs et des actions (insertion, modification, suppression,…)
- Reporting hautement paramétrable
- Plusieurs Reporting standards disponibles : ordres, transactions, portefeuille, réglementaires, comptables,…
- Possibilité de personnaliser des Reporting spécifiques avec un simple glissé-déplacer
- Planification et envoi mailing automatique
- Intégration avec l’outil BI
- Import / export paramétrable selon plusieurs formats : csv, xml, txt, web services,…
- Plusieurs interfaces standard disponibles : Swift, FIX, MITCH
- Interface dépositaire central paramétrable
- Moteur de paramétrage de haut niveau et multi-critères
- Large bibliothèque de variables standard disponible
- Possibilité de paramétrage de variables spécifiques
- Paramétrages de tous les éléments du système : transactions, intentions, ordres, courbes, OST,…
- Préférences: langues, personnalisation des vues utilisateurs, thèmes et couleurs,…
- Gestion des utilisateurs et habilitations